Standardmäßig wird eine SMTP Verbindung für jede Mail eingerichtet, die versandt werden soll. Wenn du mehrteilige Mails über eine SMTP Verbindung versenden möchtest, kannst Du die Aufrufe von connect() selber erledigen. Wenn der Versand bereits eine Verbindung vor dem Aufruf von send() eingerichtet hat, wird diese verwendet und nicht geschlossen.

<?php
require_once 'Zend/Mail.php';
$mail = new Zend_Mail();
// erstelle Nachricht...
require_once 'Zend/Mail/Transport/Smtp.php';
$tr = new Zend_Mail_Transport_Smtp('mail.example.com');
Zend_Mail::setDefaultTransport($tr);
$tr->connect();
for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
    $mail->send();
}
$tr->disconnect();
?>