lqg_ltr

パラメータ

sl

状態空間表現の線形システム (syslin リスト)

mu,ro

``十分に小さく''選択した正の実数

kf,kc

コントローラおよびオブザーバのカルマンゲイン.

説明

以下のシステムのカルマンゲインを返します:

x = a*x + b*u + l*w1   
(sl)
y = c*x + mu*I*w2
z = h*x

評価関数:

/+oo
|
J    = E(| [z(t)'*z(t) + ro^2*u(t)'*u(t)]dt)
lqg     |
/ 0

lqg/ltr 手法は, 以下のように設定したL,mu,H,ro に似ています: J(lqg) = J(freq) ただし,

/+oo        *  *           *
J    =  | tr[S  W  W  S ] + tr[T  T]dw
freq   |
/0

そして

S = (I + G*K)^(-1)  
T = G*K*(I+G*K)^(-1)

参照

• syslin — 線形システムを定義する